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82、第十一章 工具变量 ...
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当直接测量因果关系被内生性污染——当你想知道X是否导致Y，但X与误差项相关——你需要一个工具变量Z。Z必须满足：与X相关，且只通过X影响Y。在师父的案子里，1999年那两根断裂的肋骨，就是他从二十年前扔给沈默的工具变量。
场次一 工具变量的定义
时间：2024年12月2日，上午8时整
地点：省纪委·第七纪检监察室会议室
方卫东在白板上写下三行字。
Y：师父的死亡（2004.7.11）
X：周明远被查（2004.5-7）
Z：？
他搁下笔。
“二十年来，”他说，“我们一直在试图证明X导致Y。”
他顿了顿。
“周明远被查，导致陈山河死亡。”
他看着沈默。
“但这条因果链被严重的内生性污染。”
方卫东在白板上写下：
内生性来源1：遗漏变量
——陈某某、陆某某、1997年那247万
内生性来源2：反向因果
——周明远被查是因为师父查他；师父查他是为了什么？
内生性来源3：测量误差
——师父死亡时间被篡改，死因被篡改，证据被销毁
他转过身。
“直接回归Y~X，系数是有偏的。”
他顿了顿。
“我们需要一个工具变量。”
会议室里很安静。
苏棠开口。
“工具变量的核心条件是两条。”
她走到白板前。
条件1：相关性——Z与X相关
条件2：外生性——Z只通过X影响Y，且Z与误差项不相关
她看着方卫东。
“这个案子里，有符合这两个条件的Z吗？”
方卫东没有回答。
他看着沈默。
沈默坐在那里。
很久。
他开口。
“1999年冬天。”他说。
他的声音很平。
“石门村。石英砂厂。”
他顿了顿。
“师父去查账。马忠林把他打倒在地。”
他顿了顿。
“左侧第三、第四肋骨——陈旧性骨折。开棺验尸时苏棠发现的。”
他看着方卫东。
“那是师父1999年受的伤。”
方卫东没有打断他。
沈默：“1999年那82万，是周明远替陈某某还债。”
他顿了顿。
“师父查到的是石门石英砂厂的账目异常。”
他顿了顿。
“他被打断两根肋骨。”
他顿了顿。
“马忠林顶罪入狱。”
他顿了顿。
“周培德什么都没说。”
他顿了顿。
“陈某某什么都没发生。”
他看着白板上那个空白的Z。
“1999年师父被打——”
他的声音很低。
“这件事，和2004年师父的死——”
他顿了顿。
“是同一个因果链条的两端。”
苏棠的笔停住了。
她看着沈默。
“你的意思是——”
沈默：“1999年的袭击，是2004年谋杀的工具变量。”
他顿了顿。
“1999年师父查石门石英砂厂——查到了周培德持股20%，查到了那82万亏空。”
他顿了顿。
“他被打断两根肋骨。”
他顿了顿。
“2004年师父查周明远——查到了周明远背后的陈某某。”
他顿了顿。
“他被毒死。”
他看着苏棠。
“这两次调查，是同一件事。”
他顿了顿。
“1999年师父没死，是因为马忠林认罪了。”
他顿了顿。
“2004年师父死了，是因为陈某某需要他死。”
他顿了顿。
“但1999年那两根肋骨——”
他看着方卫东。
“是1999年到2004年之间，师父唯一留下的、无法被篡改的证据。”
方卫东点头。
“Z必须是外生的。”他说，“1999年那场袭击，不受2004年师父死亡时的任何因素影响。”
他看着沈默。
“1999年马忠林的拳头，不是2004年陈某明的毒药。”
他顿了顿。
“这符合外生性。”
沈默：“相关性呢？”
苏棠替他回答。
“1999年的袭击，与师父2004年的死亡概率相关。”
她顿了顿。
“因为那场袭击，是师父第一次触及周明远-陈某某利益链的证据。”
她顿了顿。
“如果1999年师父没有被打——”
她顿了顿。
“他可能不会在2004年继续追查这条线。”
她顿了顿。
“他可能不会死。”
她看着沈默。
“相关性成立。”
会议室里安静了很久。
方卫东开口。
“工具变量找到了。”
他看着白板上那个空了三年的Z。
Z：1999年陈山河被袭击事件
他写下来。
“两阶段最小二乘法。”他说。
“第一阶段：用Z估计X——1999年被打的严重程度，如何影响2004年师父追查周明远的深度。”
“第二阶段：用X的预测值估计Y——追查深度如何影响死亡概率。”
他放下笔。
“沈默，”他说，“你需要量化这两个变量。”
沈默点头。
“1999年被打的严重程度——”
他顿了顿。
“左侧第三、第四肋骨骨折。暴力钝器伤。愈合时间约二十年。”
他看着方卫东。
“这是X光片可以证明的。”
他顿了顿。
“2004年追查周明远的深度——”
他顿了顿。
“师父2004年5月到7月接触过的证人数量。”
他顿了顿。
“刘宝根、赵大河、李老根、王老四、刘三女、李德厚、王桂芬、张万有——”
他顿了顿。
“还有周培德、赵明亮、李翠芬。”
他看着方卫东。
“11人。”
他的声音很低。
“1999年他被打断两根肋骨。”
他顿了顿。
“2004年他接触了11个证人。”
他顿了顿。
“2004年7月11日，他死了。”
他看着白板上那行公式。
Y = β? + β?X + ε
X = π? + π?Z + ν
“β?是多少？”他问。
没有人回答。
这个系数，要他来算。
